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[問答] 【求助】關于統計單位不一致導致異方差的疑問 [推廣有獎]

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Silvass 发表于 2019-7-15 18:47:47 |顯示全部樓層
最近看計量的書遇到個問題不懂,還望各位大神能指點一二,謝謝

按照異方差的定義:
微信图片_20190715183223.png

只要擾動項的方差不受i的影響,就應該算作同方差。

但是之後我在看書上例子時其提到:
2.png

這裏第二個例子中說由于大中小企業的統計單位不同,放到一起回歸會造成異方差。

但是既然是放到一起回歸,那麽應該就是在總體模型
3.png

下進行回歸。此時不同大小的企業分別是對應第i個觀察值中的不同Xi1,Xi2,Xi3,...,Xik。
這樣回歸是可能會造成某個Xin的對應參數βi不顯著,但是不應該影響到擾動項才對啊,爲啥會産生異方差呢?







關鍵詞:計量 異方差

stata SPSS
諸生似者稀7 发表于 2019-7-16 22:09:26 |顯示全部樓層
與x1,x2等對應的是變量,如投資、銷售收入,而不是企業大小
Silvass 发表于 2019-7-19 16:10:16 |顯示全部樓層
諸生似者稀7 发表于 2019-7-16 22:09
與x1,x2等對應的是變量,如投資、銷售收入,而不是企業大小
謝謝,我想的是GDP對不同類型企業銷售額的回歸。估計他原文裏是想企業自己的利潤對投資,銷售啥的回歸
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